滚动前向验证

是什么

滚动前向验证，先在一个窗口上拟合策略，在紧接着的未见期上测试，然后把窗口向前滚、重复。

它不是一次切分，而是一串样本外测试 —— 每一次，都只用当时已知的信息来做。

为什么它强过单次切分

做法	它告诉你什么
一次样本外切分	一个结果，落在某一段上
滚动前向	多个结果，跨越不同市场状态与时间

单次切分可能是运气好。一串滚动前向，很难一路走运。 它还能显示拟合出来的参数是怎么漂移的 —— 而那往往才是真正的故事。

怎么检查

问折数是多少、每个窗口多长、参数是不是每一步都重新拟合。一个「先在全部数据上重拟一遍」的滚动前向，不是滚动前向。 参见过拟合。