是什么
回测窗口，是策略被测试的时期，比如 2015–2025。
为什么这个选择比策略本身更重要
同一条规则在不同窗口上测试，会得到不同 —— 有时是相反 —— 的结果。
| 窗口 |
它倾向于显示 |
| 一段牛市 |
几乎一切都看起来很好 |
| 一次崩盘 |
几乎一切都看起来很糟 |
| 多种市场状态 |
规则在不同条件下的真实表现 |
单一市场状态下的结果，是一个有条件的结果。 条件就是那个窗口，而它应该和数字一起写出来。
怎么检查
问两件事：哪个窗口，以及为什么是它？
在看到结果之后才选的窗口，不是测试，是选择 —— 它和回测过拟合属于同一类。