过拟合

是什么

过拟合，指一条规则被调得过度贴合历史数据，学到的是噪声而不是信号。

一条参数足够多的规则，能拟合几乎任何历史。结果在回测里漂亮，一到样本外就失效 —— 因为它学的是特定的过去，不是可重复的规律。

怎么识别

特征	为什么说明过拟合
参数多、历史短	自由度足够拟合任何东西
在未见数据上崩掉	它是记住了，不是泛化了
对微小改动敏感	参数动一点，结果剧烈摆动
没有样本外测试	只有拟合的证据，没有泛化的证据

怎么检查

问这个结果有没有在规则没有调参用过的数据上测过。在调参数据上的回测不是证据 —— 它就是被拟合的那个东西本身。