蒙特卡洛模拟

是什么

蒙特卡洛模拟，是在大量随机化路径上重跑一条策略，看可能结果的分布。

你跑的那次回测，是一条路径。蒙特卡洛问的是：其他的路径长什么样？

为什么一条路径不够

单次回测只给出一个回撤 —— 实际发生的那个。

问题	单次回测	蒙特卡洛
最坏情况	发生过什么就是什么	一整个最坏情况分布
归零风险	没发生就看不见	可以直接估
置信度	没有	一个区间

真正终结一条策略的数字，通常不是回测里那个 —— 而是一条本可能发生的、更差的路径。

怎么检查

问随机化的是什么（收益顺序、滑点、参数）以及跑了多少条路径。把同一串收益重排，测的是「顺序风险」，不是「优势是不是真的」。 这是两个不同的问题。